แบงก์ชาติ ย้ำเกณฑ์โอนความเสี่ยงด้านเครดิต เปิดทางให้ธนาคารพาณิชย์ลดความเสี่ยงการปล่อยกู้ นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า การที่ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมการโอนหรือรับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต (Risk Participation) ได้ทั้งในฐานะผู้โอนความเสี่ยงและผู้รับโอนความเสี่ยงนั้น เป็นไปเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถลดความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลงได้ สำหรับการโอนความเสี่ยงดังกล่าว เช่น ธนาคารพาณิชย์รายหนึ่ง ปล่อยสินเชื่อให้ บริษัท ก. แต่หลังจากนั้น เกิดอยากลดความเสี่ยงการปล่อยสินเชื่อลง ธปท.ก็เปิดโอกาสให้ ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว สามารถขายหรือโอนสินเชื่อบางส่วนไปยังธนาคารพาณิชย์รายอื่นได้ “สมมติว่าปล่อยสินเชื่อไป 1 พันล้านบาท แต่เวลาผ่านไปสักพัก เกิดเปลี่ยนใจอยากลดความเสี่ยงนี้ลง ก็สามารถโอนสินเชื่อบางส่วนไปให้แบงก์อื่นได้ เช่น อาจจะโอนไป 300 ล้านบาท เก็บไว้เอง 700 ล้านบาท ซึ่งในส่วน 300 ล้านบาทที่โอนไปจะรับเป็นเงินมาเลย หรือเขียนเป็นพันธสัญญาก็ได้ โดยค่าธรรมเนียมก็ให้ขึ้นกับการตกลงระหว่างกัน”นายสมบูรณ์กล่าว นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ธุรกรรมดังกล่าวมองผิวเผินอาจคล้ายตราสารอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยง (ซีดีเอส) แต่ลักษณะของธุรกรรมแล้วมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะผู้ทำธุรกรรมนี้จะรู้จักตัวตนระหว่างกันหมด อีกทั้งผู้ที่โอนหรือรับโอนความเสี่ยงดังกล่าว จะต้องเป็นธนาคารพาณิชย์เท่านั้น บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) หรือแม้แต่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (เอสเอฟไอ) ยังไม่เปิดให้ทำธุรกรรมดังกล่าวได้ “ธุรกรรมนี้แตกต่างจากซีดีเอสตรงที่ ทั้งสามปาร์ตี้ทุกคนจะรู้จักกันหมด ต่างจากซีดีเอสซึ่งเป็นตราสารที่ทำออกมาแล้วขายต่อๆ กันไป คนซื้อบางครั้งก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกหนี้เป็นใคร ไม่ได้รู้จักบริษัทนั้นอย่างจริงจัง อาศัยดูจากเรทติ้งที่ได้รับมาเท่านั้น แต่ธุรกรรมนี้นอกจากผู้โอนจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว หลังโอนความเสี่ยงแล้ว ก็ไม่สามารถเอาไปขายต่อได้”นายสมบูรณ์ กล่าว รายงานข่าวจาก ธปท. ระบุว่า การออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงหรือการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องอาศัยธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางในการระดมเงินทุน ให้สินเชื่อแก่โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Project finance) หรือให้สินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) เพื่อการเชื่อมโยงการลงทุนและค้าขายทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว อาจมีข้อจำกัดจากมาตรการกำกับดูแล ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับสินเชื่อในปริมาณจำกัด และส่งผลต่อเนื่องถึงการเจริญเติบโตของประเทศ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนั้นเพื่อลดอุปสรรคข้างต้นและส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต จึงได้ออกประกาศฉบับดังกล่าว Tags : สมบูรณ์ จิตเป็นธม • ธปท. • ธนาคารพาณิชย์ • เครดิต